Grid trading neutral
con pata long y pata short
Compara los dos lados del rango bajo un supuesto ilustrativo de rendimiento anualizado.
Un grid neutral no va de acertar la dirección. Va de estructurar la exposición para que un movimiento hacia cualquiera de los dos límites no deje la estrategia completamente descompensada. Un lado funciona como grid long. El otro, como grid short.
Esta página calcula un reparto simétrico de forma mecánica, enseña qué hace cada pata en los dos extremos y estima cuánto tardaría un rendimiento anualizado supuesto en compensar el límite peor modelado. Ninguna configuración queda libre de riesgo: siguen ahí el riesgo de mercado, de funding, de liquidación y de ejecución.
Configuración del grid neutral
Grid long + grid shortMapa de resultados en el rango
La línea verde sigue al grid long. La roja, al grid short. La cian muestra la estructura combinada, sumando las dos patas.
Reparto del capital
El reparto se recalcula solo cada vez que cambian el rango o el capital total, buscando el resultado más simétrico entre los dos límites. Después puedes cambiarlo a mano.
Reparto automático actual: long 1000.00 $ / short 1000.00 $
Plazo modelado de compensación
Esta aritmética supone un rendimiento constante y un mercado que no cambia. Llegar al plazo mostrado no dejaría la posición libre de riesgo ni protegería el capital.
Simetría entre límites
En un grid neutral equilibrado, los dos extremos deberían quedar lo bastante cerca como para que el tiempo y el rendimiento puedan absorber de forma realista la diferencia que quede.
Límite inferior
Price hits $80.00 (-20%)
Límite superior
Price hits $120.00 (+20%)
Desglose lado a lado
| Escenario | Grid long | Grid short | Combinado |
|---|---|---|---|
| Precio -> 80.00 $ | -15.00% | +5.00% | -5.00% |
| Precio -> 120.00 $ | +5.00% | -15.00% | -5.00% |
Entender el modelo del grid neutral
Dos motores en vez de una apuesta direccional
Un grid neutral combina dos patas direccionales. Una responde mejor a la fuerza y la otra a la debilidad, pero las dos pueden incurrir en pérdidas, y el resultado combinado sigue dependiendo del recorrido del precio, de los costes y de la ejecución.
Un rendimiento supuesto cambia la aritmética
Introducir un supuesto de rendimiento anualizado produce una estimación sencilla del tiempo de compensación. Los rendimientos reales son variables y pueden ser negativos, así que el resultado no debe leerse como capital protegido ni como un plazo de permanencia esperado.
Un marco limpio, pero un modelo simplificado
Esta página no modela funding, slippage, liquidaciones ni cambios de volatilidad dentro del rango. Es una herramienta para decidir, no una promesa. Su valor está en hacer visible el payoff antes de poner capital.